FX短期トレードの優位性

※この記事は前回の記事「インデックス長期投資の優位性」からの続きです。

FXの短期トレードで儲かっている（ように少なくとも私からは見える）人はTwitter上にも複数存在します。
また、その人達が戦略の優位性を意識したトレードをしていることはツイート内容からも伺えます。
以下、できる限り優位性の根拠をセットに戦略の一例を列挙します。（一例ですので人によって異なります）

• 相場にはトレンドがあり、それに追随することで儲けることが可能である
• トレンドに追随する者の中には下手な者が存在し、彼らの逃げ遅れた損切りがトレンド反転を加速させるポイントにも収益源がある
• 以上の仮説はシステム化しMT4によるバックテストを行うか、Forex Tester2で自分の手でトレードを行い再現性を確認している
• その再現性は可能な限り長期で行い、過去に起きたことがこの先も起き続ける見込みを高める
• 感情的になることは優位性のあるルールから逸脱し、儲けを損なう可能性を高める
• 明確なルールに従うことで感情的になることを抑える
• 勝率を下げる代わりに利大損小を意識することで収益を確保するとともに負け慣れし、感情的になることを抑える

この戦略の優位性をざっくり言うと、過去から現在に渡って長く続いている傾向はこの先も続く可能性が高い、ということです。
そしてその優位性をサポートするのが、MT4やForex Tester2による検証、それからその持続的な傾向を生み出す人間の心理です。

この戦略のメリット

インデックス長期投資におけるデメリットが無いこと、つまりいかなる経済状況でも、それが世界恐慌のような景気後退であっても自分が優位性を見出したトレードルールに当てはまる局面であれば常に収益を上げられることです。
もちろん確率的な事象としてドローダウン（連敗などによる一時的な資産の下落）はありますが、それが経済状況に依存しないトレードルールであれば試行回数を重ねるほど収益が安定するはずです。

この戦略のデメリット

短期トレードの場合はチャートを見る時間が長いため、自分でEAを作成するなどして自動売買しない限りサラリーマンなどの兼業投資家には実践するのが難しいと言えます。
また、レバレッジを高めたりストップロスを深くして全資産に占める1回あたりの損失額を大きくしたり、勝率を下げたりすると破産確率が上昇します。
短期売買の連敗の可能性を否定出来ない以上、理論的には破産確率を0にはできず、破産確率と期待リターンはトレードオフとなります。
このトレードオフに無頓着な人、つまり適切な資金管理ができない人は損失が資金を全て食い尽くし「退場」させられる可能性が高いと言えます。（実際ファイナンススタジアムを見ているとそのような人は少なくないようです。）

以下の記事に続きます。
「グローバル・マクロ戦略の優位性」
「自分が試行錯誤しながら実行している投資戦略」